Esse cenário considerou que a sua rede já está toda configurada e você precisa fazer com que alguns endereços ips da caixa, por exemplo, sejam acessados diretamente sem passar pelo Proxy.
Acesse o servidor via winbox, clique em IP, depois em FIREWALL na janela que é apresentada clique na aba ADDRESS LISTS e clique no sinal de + na janela que se abriu. Clique no campo name, apague o nome list e digite por exemplo: ips liberados. No campo ADDRESS apague o 0.0.0.0 e digite todos os ips que vão ter acesso direto sem sofrer o redirecionamento para o Proxy. Clique em enable na janela que apareceu, clique em YES e depois clique em ok. Agora clique na aba NAT, dê dois cliques na sua regra principal de redirect e na janela que se abriu desabilite o campo DST. ADDRESS, agora clique na aba ADVANCED e no campo DST. ADDRESS LIST e clique na setinha apontando pra baixo para habilitar o campo. Na setinha que apareceu clique e escolha a lista criada por nós que teve o nome de ips liberados, clique em OK e vamos agora testar o acesso aos endereços que foram liberados.
Essa regra é muito útil pra quem tem os programas da Caixa Econômica Federal instalados na sua rede a exemplo: conectividade social e etc...
Abraço.